Сравнение PCSVX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и Aegis Value Fund (AVALX).
PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSVX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSVX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 2.36% | 4.33% | 6.24% | 12.57% | -13.44% | 25.68% | 12.13% | 25.80% | -16.67% | 9.48% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSVX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции PCSVX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 7.74% против 21.84% соответственно.
PCSVX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.74%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSVX и AVALX
PCSVX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
PCSVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
PCSVX
AVALX
Сравнение PCSVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSVX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 3.51 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 4.14 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.63 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 5.65 | -4.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 27.42 | -24.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 3.51 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.13 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.98 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PCSVX и AVALX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSVX и AVALX
Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 3.46% | 3.54% | 18.45% | 0.69% | 22.49% | 16.23% | 0.61% | 0.83% | 7.14% | 11.82% | 2.62% | 11.87% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок PCSVX и AVALX
Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -73.72% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -13.02% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -32.00% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -48.34% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -3.79% | -9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -11.01% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.68% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSVX и AVALX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.51% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.77% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 14.37% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 21.22% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 22.62% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 22.33% | +0.64% |