PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSGX с NCLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSGX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции PCSGX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 9.45% против 6.82% соответственно.

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с UTBPXPCSGX с BNUEXPCSGX с BPGLXPCSGX с PASIXPCSGX с PCSVXPCSGX с SSCPX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с ASMOXNCLEX с BUFOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASX

Сравнение комиссий PCSGX и NCLEX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

PCSGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.79

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

-1.07

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.88

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.73

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

-1.99

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.79

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.16

Корреляция

Корреляция между PCSGX и NCLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и NCLEX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и NCLEX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSGXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.84%

-48.68%

-26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-21.36%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-28.50%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-35.79%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-27.21%

+11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-8.21%

-14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

7.84%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и NCLEX

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSGXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.11%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

12.33%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

19.73%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

19.47%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

19.16%

+3.64%