PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции PCSGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 21.00% соответственно.

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с PASIXPCSGX с BPGLXPCSGX с UTBPXPCSGX с PCSVXPCSGX с SSCPX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий PCSGX и KSOAX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Доходность на риск

PCSGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.32

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.64

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.41

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

0.67

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSOAX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.57

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между PCSGX и KSOAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и KSOAX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и KSOAX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.84%

-70.21%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-24.40%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-33.28%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-47.11%

+7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-10.22%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-15.88%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

14.91%

-10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и KSOAX

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеют волатильность 7.73% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.98%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

19.42%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

28.84%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

27.74%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

25.84%

-3.04%