PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с DVRUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSGX с DVRUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX).

PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и DVRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSGX и DVRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%35.84%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у DVRUX с доходностью -1.76%.

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

UBS US Dividend Ruler Fund

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с PASIXPCSGX с BPGLXPCSGX с PCSVXPCSGX с UTBPXPCSGX с SSCPX
Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX

Сравнение комиссий PCSGX и DVRUX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DVRUX в 0.50%.

PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

PCSGX vs. DVRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c DVRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXDVRUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.11

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.71

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.08

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

4.41

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. DVRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DVRUX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и DVRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXDVRUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.11

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.76

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.94

-0.59

Корреляция

Корреляция между PCSGX и DVRUX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и DVRUX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности DVRUX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и DVRUX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки DVRUX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и DVRUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSGXDVRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.84%

-19.06%

-55.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-9.94%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-19.06%

-18.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-5.84%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-3.53%

-19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.90%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и DVRUX

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSGXDVRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

4.57%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

8.37%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

16.40%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

14.75%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

14.79%

+8.01%