PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRX с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCRX с FFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. PCRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PCRX returned -7.30%/yr vs 14.02%/yr for FFIV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCRX и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRX показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 60.10%. За последние 10 лет акции PCRX уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: -7.30% против 14.02% соответственно.

PCRX

1 день
1.57%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-12.40%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-15.97%
3 года*
-16.22%
5 лет*
-17.94%
10 лет*
-7.30%

FFIV

1 день
0.74%
1 месяц
20.23%
С начала года
60.10%
6 месяцев
67.94%
1 год
39.08%
3 года*
41.27%
5 лет*
16.71%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRX и FFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRX
Pacira BioSciences, Inc.		-12.40%37.37%-44.16%-12.61%-35.83%0.55%32.10%5.30%-5.76%41.33%
FFIV
F5 Networks, Inc.		60.10%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%

Correlation

The correlation between PCRX and FFIV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г.

0.22

The correlation between PCRX and FFIV shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCRX:

$927.43M

FFIV:

$23.42B

EPS

PCRX:

$0.21

FFIV:

$12.19

Коэффициент P/E

PCRX:

105.90

FFIV:

33.52

Коэффициент P/S

PCRX:

1.34

FFIV:

9.84

Коэффициент P/B

PCRX:

1.42

FFIV:

6.42

Общая выручка (12 мес.)

PCRX:

$734.86M

FFIV:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCRX:

$427.72M

FFIV:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

PCRX:

$95.04M

FFIV:

$889.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacira BioSciences, Inc.

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с PCRX:
PCRX с SPYPCRX с AMPXPCRX с TBRGPCRX с MPAAPCRX с NATHPCRX с MOPCRX с NFLX
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET

Доходность на риск

PCRX vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRX
Ранг доходности на риск PCRX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRX c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRXFFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.18

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.70

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.13

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

2.49

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRX vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FFIV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRX и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRXFFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.18

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.56

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.47

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.27

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PCRX и FFIV

Максимальная просадка PCRX за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRX и FFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRXFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.19%

-97.59%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.61%

-34.73%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.53%

-34.73%

-36.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.67%

-47.42%

-38.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.67%

-54.59%

-31.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.99%

-0.11%

-80.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.02%

-40.20%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.46%

15.76%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRX и FFIV

Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что PCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRXFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

7.78%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.70%

24.61%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.06%

33.23%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.60%

29.97%

+15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.90%

29.81%

+17.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRX и FFIV

Ни PCRX, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCRX и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacira BioSciences, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
177.38M
0
(PCRX) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PCRX and FFIV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRX has higher volatility (10.20%) compared to FFIV (7.78%). In terms of maximum drawdown, PCRX dropped -90.19% vs FFIV's -97.59%.

FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRX и FFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор