Сравнение PCRX с FFIV
PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. PCRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PCRX returned -4.72%/yr vs 13.00%/yr for FFIV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCRX и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 50.74%. За последние 10 лет акции PCRX уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: -4.72% против 13.00% соответственно.
PCRX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -15.75%
- 5 лет*
- -17.72%
- 10 лет*
- -4.72%
FFIV
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 50.74%
- 6 месяцев
- 46.68%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 38.62%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам PCRX и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -7.42% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 32.10% | 5.30% | -5.76% | 41.33% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 50.74% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
Correlation
The correlation between PCRX and FFIV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | 0.22 |
The correlation between PCRX and FFIV shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCRX:
$980.20M
FFIV:
$22.05B
PCRX:
$0.21
FFIV:
$12.19
PCRX:
111.92
FFIV:
31.56
PCRX:
1.42
FFIV:
9.26
PCRX:
1.50
FFIV:
6.04
PCRX:
$734.86M
FFIV:
$2.41B
PCRX:
$427.72M
FFIV:
$2.63B
PCRX:
$95.04M
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRX vs. FFIV — Ранг доходности на риск
PCRX
FFIV
Сравнение PCRX c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRX | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.87 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.91 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRX и FFIV
Максимальная просадка PCRX за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRX и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRX | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -97.59% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -34.73% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.82% | -34.73% | -36.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | -47.42% | -38.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -54.59% | -31.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.91% | -5.95% | -73.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.11% | -40.13% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.87% | 15.79% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRX и FFIV
Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что PCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRX | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 7.66% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.56% | 24.68% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 33.43% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 29.99% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.83% | 29.50% | +17.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRX и FFIV
Ни PCRX, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCRX и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacira BioSciences, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PCRX and FFIV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRX has higher volatility (8.42%) compared to FFIV (7.66%). In terms of maximum drawdown, PCRX dropped -90.19% vs FFIV's -97.59%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRX и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор