Сравнение PCRX с FFIV
PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. PCRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PCRX returned -3.42%/yr vs 13.29%/yr for FFIV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCRX и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 58.04%. За последние 10 лет акции PCRX уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: -3.42% против 13.29% соответственно.
PCRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 23.97%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- -12.15%
- 5 лет*
- -14.28%
- 10 лет*
- -3.42%
FFIV
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 47.24%
- С начала года
- 58.04%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- 39.65%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам PCRX и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -1.08% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 32.10% | 5.30% | -5.76% | 41.33% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 58.04% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
Correlation
The correlation between PCRX and FFIV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | 0.21 |
The correlation between PCRX and FFIV shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCRX:
$1.01B
FFIV:
$22.76B
PCRX:
$0.22
FFIV:
$12.22
PCRX:
117.74
FFIV:
33.01
PCRX:
1.49
FFIV:
9.69
PCRX:
1.60
FFIV:
6.33
PCRX:
$734.86M
FFIV:
$2.41B
PCRX:
$427.72M
FFIV:
$2.63B
PCRX:
$95.04M
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRX vs. FFIV — Ранг доходности на риск
PCRX
FFIV
Сравнение PCRX c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRX | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.09 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 2.39 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRX и FFIV
Максимальная просадка PCRX за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRX и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRX | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -97.59% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -34.73% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.36% | -34.73% | -35.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | -47.42% | -38.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -54.59% | -31.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.54% | -6.46% | -72.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.22% | -40.04% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 15.80% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRX и FFIV
Текущая волатильность для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) составляет 6.87%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что PCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRX | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 10.23% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | 25.63% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.77% | 34.41% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.57% | 30.19% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.60% | 29.58% | +17.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRX и FFIV
Ни PCRX, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCRX и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacira BioSciences, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PCRX and FFIV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIV has higher volatility (10.23%) compared to PCRX (6.87%). In terms of maximum drawdown, PCRX dropped -90.19% vs FFIV's -97.59%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRX и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор