Сравнение PCRX с MO
PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. PCRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PCRX returned -7.30%/yr vs 7.84%/yr for MO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCRX и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRX показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции PCRX уступали акциям MO по среднегодовой доходности: -7.30% против 7.84% соответственно.
PCRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- -16.22%
- 5 лет*
- -17.94%
- 10 лет*
- -7.30%
MO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 24.49%
- 6 месяцев
- 25.29%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам PCRX и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -12.40% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 32.10% | 5.30% | -5.76% | 41.33% |
MO Altria Group, Inc. | 24.49% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between PCRX and MO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
PCRX:
$927.43M
MO:
$118.11B
PCRX:
$0.21
MO:
$4.79
PCRX:
105.90
MO:
14.72
PCRX:
1.34
MO:
5.44
PCRX:
$734.86M
MO:
$21.82B
PCRX:
$427.72M
MO:
$14.80B
PCRX:
$95.04M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRX vs. MO — Ранг доходности на риск
PCRX
MO
Сравнение PCRX c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRX | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.68 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 4.24 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.23 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.78 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.34 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.69 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PCRX и MO
Максимальная просадка PCRX за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRX и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -65.43% | -24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -16.40% | -13.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.53% | -16.40% | -55.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | -25.83% | -59.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -53.69% | -31.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | -5.30% | -75.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.02% | -11.93% | -38.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 6.48% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRX и MO
Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что PCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 7.40% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.70% | 17.16% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.06% | 22.42% | +14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 20.63% | +24.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.90% | 22.94% | +23.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRX и MO
PCRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.95% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCRX и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacira BioSciences, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCRX и MO
PCRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 177.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
PCRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.90M при выручке в 177.38M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
PCRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 177.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
PCRX and MO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRX has higher volatility (10.20%) compared to MO (7.40%). In terms of maximum drawdown, PCRX dropped -90.19% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRX и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор