Сравнение PCRX с MPAA
PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) and MPAA (Motorcar Parts of America, Inc.) are both stocks. PCRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while MPAA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PCRX returned -7.30%/yr vs -9.49%/yr for MPAA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCRX и MPAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRX показывает доходность -12.40%, что значительно выше, чем у MPAA с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции PCRX превзошли акции MPAA по среднегодовой доходности: -7.30% против -9.49% соответственно.
PCRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- -16.22%
- 5 лет*
- -17.94%
- 10 лет*
- -7.30%
MPAA
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -13.53%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -9.35%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -9.49%
Сравнение доходности по годам PCRX и MPAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -12.40% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 32.10% | 5.30% | -5.76% | 41.33% |
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | -13.53% | 62.37% | -18.63% | -21.25% | -30.52% | -13.00% | -10.94% | 32.39% | -33.41% | -7.17% |
Correlation
The correlation between PCRX and MPAA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PCRX:
$927.43M
MPAA:
$214.96M
PCRX:
$0.21
MPAA:
$0.10
PCRX:
105.90
MPAA:
108.51
PCRX:
1.34
MPAA:
0.27
PCRX:
1.42
MPAA:
0.83
PCRX:
$734.86M
MPAA:
$770.64M
PCRX:
$427.72M
MPAA:
$148.02M
PCRX:
$95.04M
MPAA:
$60.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRX vs. MPAA — Ранг доходности на риск
PCRX
MPAA
Сравнение PCRX c MPAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRX | MPAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.20 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.36 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRX | MPAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.15 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | -0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.02 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PCRX и MPAA
Максимальная просадка PCRX за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки MPAA в -97.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRX и MPAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRX | MPAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -97.82% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -46.31% | +16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.53% | -53.34% | -18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | -82.71% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -86.63% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | -73.49% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.02% | -51.32% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 26.32% | -11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRX и MPAA
Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что PCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRX | MPAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 9.70% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.70% | 33.32% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.06% | 61.32% | -24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 60.98% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.90% | 54.44% | -7.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRX и MPAA
Ни PCRX, ни MPAA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCRX и MPAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacira BioSciences, Inc. и Motorcar Parts of America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCRX и MPAA
PCRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 177.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.88M при выручке в 167.70M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
PCRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.90M при выручке в 177.38M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
MPAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.33M при выручке в 167.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
PCRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 177.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
MPAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.78M при выручке в 167.70M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
Часто задаваемые вопросы
PCRX and MPAA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRX has higher volatility (10.20%) compared to MPAA (9.70%). In terms of maximum drawdown, PCRX dropped -90.19% vs MPAA's -97.82%.
MPAA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRX и MPAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор