Сравнение PCRPX с SGOL
PCRPX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both funds - PCRPX is a Commodities fund managed by PIMCO, while SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Over the past 10 years, PCRPX returned 8.48%/yr vs 13.40%/yr for SGOL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PCRPX charges 0.92%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 26.70%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции PCRPX уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: 8.48% против 13.40% соответственно.
PCRPX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 23.02%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 8.48%
SGOL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам PCRPX и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 26.70% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 3.85% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
Correlation
The correlation between PCRPX and SGOL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г. | 0.40 |
The correlation between PCRPX and SGOL shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRPX vs. SGOL — Ранг доходности на риск
PCRPX
SGOL
Сравнение PCRPX c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRPX | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 1.71 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | 4.20 | +13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRPX | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.24 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.05 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.55 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и SGOL
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRPX | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -45.51% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -19.14% | +12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.32% | -19.14% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -20.92% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -21.56% | -17.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -17.02% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.42% | -18.41% | -21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 7.78% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и SGOL
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) составляет 5.05%, в то время как у abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRPX | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.47% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 22.94% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 26.32% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 17.88% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 15.91% | +1.23% |
Сравнение комиссий PCRPX и SGOL
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и SGOL
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.01% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCRPX and SGOL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOL has higher volatility (5.47%) compared to PCRPX (5.05%). In terms of maximum drawdown, PCRPX dropped -72.22% vs SGOL's -45.51%.
PCRPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRPX и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор