Сравнение PCRPX с PONPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).
PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PONPX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и PONPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRPX и PONPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.35% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -1.01% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PCRPX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 9.25% против 4.59% соответственно.
PCRPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 21.35%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 9.25%
PONPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRPX и PONPX
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.
Доходность на риск
PCRPX vs. PONPX — Ранг доходности на риск
PCRPX
PONPX
Сравнение PCRPX c PONPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRPX | PONPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.51 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.16 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.98 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 7.83 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRPX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.10 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.82 | -1.80 |
Корреляция
Корреляция между PCRPX и PONPX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и PONPX
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PONPX в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.46% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и PONPX
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PONPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRPX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -13.41% | -58.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -3.69% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -13.41% | -21.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -13.41% | -25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -2.88% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.75% | -1.44% | -38.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 0.93% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и PONPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRPX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 1.90% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 2.66% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 4.28% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 4.74% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 4.19% | +12.93% |