Сравнение PCRPX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRPX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.14% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции PCRPX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 9.23% против 4.70% соответственно.
PCRPX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 25.05%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 9.23%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRPX и PIMIX
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PCRPX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PCRPX
PIMIX
Сравнение PCRPX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRPX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.53 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.20 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.01 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 7.95 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.53 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.12 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.56 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между PCRPX и PIMIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и PIMIX
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.20% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и PIMIX
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -13.39% | -58.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -3.69% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -13.34% | -21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -13.39% | -25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -2.88% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -1.69% | -38.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 0.93% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и PIMIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 1.90% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 2.67% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 4.29% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 4.75% | +14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 4.20% | +12.92% |