PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRPX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRPX с EIPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).

PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRPX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.35%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у EIPCX с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции PCRPX уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.45% соответственно.

PCRPX

1 день
0.17%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.35%
6 месяцев
24.29%
1 год
28.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.25%

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с FIFGXPCRPX с DCMSXPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с BRCAX
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Сравнение комиссий PCRPX и EIPCX

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии EIPCX в 0.66%.

PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

PCRPX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRPX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRPXEIPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.27

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.86

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

3.73

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

13.21

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRPX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRPXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.27

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.12

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.24

-0.22

Корреляция

Корреляция между PCRPX и EIPCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и EIPCX

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности EIPCX в 11.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и EIPCX

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и EIPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRPXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-54.05%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-9.15%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-18.00%

-16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-28.53%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-0.38%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.75%

-24.50%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.58%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и EIPCX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRPXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

4.39%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

11.78%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

14.82%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

14.64%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

13.30%

+3.82%