PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRPX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRPX с DCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).

PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRPX и DCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.35%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции PCRPX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 9.25% против 8.39% соответственно.

PCRPX

1 день
0.17%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.35%
6 месяцев
24.29%
1 год
28.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.25%

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с FIFGXPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с BRCAXPCRPX с PQCMX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI

Сравнение комиссий PCRPX и DCMSX

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

PCRPX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRPX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRPXDCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.01

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.61

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

3.66

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

10.31

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRPX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRPXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.09

-0.07

Корреляция

Корреляция между PCRPX и DCMSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и DCMSX

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности DCMSX в 8.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и DCMSX

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и DCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRPXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-60.94%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-9.24%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-27.93%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-32.52%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-0.73%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.75%

-32.12%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.28%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и DCMSX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRPXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.52%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

13.15%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

16.46%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

16.17%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

14.44%

+2.68%