PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRIX с USCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с USCI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и United States Commodity Index Fund (USCI).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и USCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.21%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
USCI
United States Commodity Index Fund		22.82%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: -2.00% против 9.00% соответственно.

PCRIX

1 день
0.92%
1 месяц
9.45%
С начала года
21.21%
6 месяцев
25.18%
1 год
28.13%
3 года*
14.86%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
-2.00%

USCI

1 день
-0.70%
1 месяц
11.64%
С начала года
22.82%
6 месяцев
22.37%
1 год
32.16%
3 года*
20.66%
5 лет*
21.59%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с IWYPCRIX с WFSPX
Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с AYX

Сравнение комиссий PCRIX и USCI

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

USCI
United States Commodity Index Fund
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PCRIX vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRIXUSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.76

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.28

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

2.76

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

9.39

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRIX vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRIXUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.76

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

1.18

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.57

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.29

-0.40

Корреляция

Корреляция между PCRIX и USCI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и USCI

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и USCI

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и USCI.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRIXUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-66.41%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-12.01%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-18.84%

-59.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-45.82%

-32.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.59%

-0.70%

-79.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-29.82%

-21.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.53%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и USCI

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и United States Commodity Index Fund (USCI) имеют волатильность 7.29% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRIXUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.98%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

13.85%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

18.38%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

18.42%

+17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

15.78%

+11.40%