PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCRIX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRIX с PTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCRIX returned 8.06%/yr vs 8.40%/yr for PTY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PCRIX charges 0.80%/yr vs 1.19%/yr for PTY.

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -1.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCRIX имеют среднегодовую доходность 8.06%, а акции PTY немного впереди с 8.40%.

PCRIX

1 день
0.49%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.72%
1 год
29.00%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.26%
10 лет*
8.06%

PTY

1 день
0.25%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
-3.58%
С начала года
-1.50%
1 год
-3.88%
3 года*
5.67%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRIX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		20.72%17.05%10.59%-5.91%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-1.50%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Correlation

The correlation between PCRIX and PTY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2002 г.

0.16

The correlation between PCRIX and PTY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с WFSPXPCRIX с FBNDXPCRIX с PTTRX
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

PCRIX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCRIXPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.35

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-0.40

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.94

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.25

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

-0.46

+7.73

PCRIX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и PTY

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRIXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.24%

-60.86%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-15.44%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.44%

-16.04%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-41.38%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.07%

-46.55%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.00%

-10.60%

-31.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.94%

-8.62%

-39.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

8.54%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и PTY

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRIXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.67%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

7.60%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

11.06%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

17.25%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

21.18%

-4.11%

Сравнение комиссий PCRIX и PTY

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и PTY

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности PTY в 12.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		10.04%5.61%8.34%6.57%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.00%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PCRIX and PTY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRIX has higher volatility (4.55%) compared to PTY (2.67%). In terms of maximum drawdown, PCRIX dropped -82.24% vs PTY's -60.86%.

PCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRIX и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор