PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRIX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с PISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.21%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.85%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: -2.00% против 11.51% соответственно.

PCRIX

1 день
0.92%
1 месяц
9.45%
С начала года
21.21%
6 месяцев
25.18%
1 год
28.13%
3 года*
14.86%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
-2.00%

PISIX

1 день
0.22%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.13%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с IWYPCRIX с WFSPX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PCRIX и PISIX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.

PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PCRIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRIXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.63

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.85

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

0.64

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

2.55

+7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRIX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRIXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.63

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.75

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.80

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.52

-0.64

Корреляция

Корреляция между PCRIX и PISIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и PISIX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PISIX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.19%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и PISIX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRIXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-57.47%

-30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-12.81%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-18.93%

-59.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-35.44%

-42.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.59%

-9.44%

-71.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-7.23%

-44.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.54%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и PISIX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRIXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.58%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

11.37%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

16.52%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

13.92%

+21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

14.55%

+12.63%