PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCRIX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
21.21%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: -2.00% против 2.77% соответственно.


PCRIX

1 день
0.92%
1 месяц
9.45%
С начала года
21.21%
6 месяцев
25.18%
1 год
28.13%
3 года*
14.86%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
-2.00%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PCRIX и PFORX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PCRIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCRIXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.64

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.89

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

0.61

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

2.82

+6.89

PCRIX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCRIXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.64

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.31

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.90

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.25

-1.36

Корреляция

Корреляция между PCRIX и PFORX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и PFORX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PFORX в 3.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
4.19%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и PFORX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCRIXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-13.87%

-74.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-3.99%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-13.71%

-64.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-13.87%

-64.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.59%

-3.69%

-76.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-1.95%

-49.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

0.87%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и PFORX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCRIXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

1.93%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

2.53%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

3.38%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

3.46%

+32.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

3.08%

+24.10%