Сравнение PCRIX с PCLPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и PCLPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	21.21%	17.05%	10.59%	-68.64%	8.94%	33.35%	0.79%	12.29%	-13.77%	2.71%
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2	30.92%	4.45%	5.92%	0.24%	23.04%	43.50%	-9.12%	19.39%	-12.15%	10.53%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 30.92%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: -2.00% против 12.75% соответственно.

PCRIX

1 день: 0.92%

1 месяц: 9.45%

С начала года: 21.21%

6 месяцев: 25.18%

1 год: 28.13%

3 года*: 14.86%

5 лет*: -8.03%

10 лет*: -2.00%

PCLPX

1 день: 0.81%

1 месяц: 19.05%

С начала года: 30.92%

6 месяцев: 31.70%

1 год: 32.88%

3 года*: 13.71%

5 лет*: 17.65%

10 лет*: 12.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с PCRIX:

PCRIX с VCMDX PCRIX с DCMSX PCRIX с PGOVX PCRIX с INDEX PCRIX с FBNDX PCRIX с IWY PCRIX с WFSPX

Часто сравнивают с PCLPX:

PCLPX с DBCMX PCLPX с FFGAX PCLPX с FYHTX PCLPX с MCSFX PCLPX с RYMEX PCLPX с BCSKX PCLPX с FFGIX

Сравнение комиссий PCRIX и PCLPX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.

PCLPX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

PCRIX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PCRIX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PCRIX	PCLPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.76	1.84	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.26	2.39	-0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.34	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.22	3.11	+0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.71	8.65	+1.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRIX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLPX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PCRIX	PCLPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.76	1.84	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.23	0.92	-1.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.07	0.32	-0.39
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.11	0.15	-0.27

Корреляция

Корреляция между PCRIX и PCLPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и PCLPX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PCLPX в 1.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	4.19%	5.61%	8.34%	16.19%	46.23%	22.74%	1.56%	4.00%	5.94%	8.14%	0.91%	5.29%
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2	1.41%	1.31%	5.22%	4.65%	43.16%	74.10%	0.71%	2.39%	18.62%	12.52%	0.15%	1.92%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и PCLPX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и PCLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PCRIX	PCLPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-88.17%	-66.98%	-21.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.49%	-10.95%	+1.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-78.15%	-21.53%	-56.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-78.15%	-51.87%	-26.28%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-80.59%	0.00%	-80.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-51.60%	-24.90%	-26.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.15%	3.94%	-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и PCLPX

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) составляет 7.29%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PCRIX	PCLPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.29%	10.35%	-3.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.33%	14.66%	-1.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.70%	18.86%	-2.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.75%	19.23%	+16.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.18%	40.61%	-13.43%

Сравнение PCRIX с PCLPX

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и PCLPX

Сравнение доходности по годам PCRIX и PCLPX

Доходность по периодам

PCRIX

PCLPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PCRIX и PCLPX

Доходность на риск

PCRIX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

PCRIX

PCLPX

Сравнение PCRIX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PCRIX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и PCLPX

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и PCLPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и PCLPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)