PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCRIX с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и FFGCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
21.42%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно ниже, чем у FFGCX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: -1.99% против 13.94% соответственно.


PCRIX

1 день
0.17%
1 месяц
8.03%
С начала года
21.42%
6 месяцев
24.33%
1 год
28.26%
3 года*
14.93%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-1.99%

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Сравнение комиссий PCRIX и FFGCX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.


Доходность на риск

PCRIX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCRIXFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.65

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.17

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

3.67

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

19.00

-9.49

PCRIX vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа FFGCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCRIXFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.65

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.73

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.62

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.35

-0.46

Корреляция

Корреляция между PCRIX и FFGCX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и FFGCX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FFGCX в 2.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
4.18%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и FFGCX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и FFGCX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCRIXFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-57.23%

-30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-14.64%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-27.22%

-50.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-48.43%

-29.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.56%

-1.31%

-79.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-19.54%

-32.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.83%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и FFGCX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCRIXFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.15%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

13.76%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

20.46%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

21.53%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

22.54%

+4.63%