Сравнение PCRIX с FFGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).
PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и FFGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRIX и FFGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.42% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно ниже, чем у FFGCX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: -1.99% против 13.94% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -1.99%
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRIX и FFGCX
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.
Доходность на риск
PCRIX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск
PCRIX
FFGCX
Сравнение PCRIX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRIX | FFGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.65 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 3.17 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.50 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.67 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 19.00 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRIX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.65 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.73 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.62 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.35 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PCRIX и FFGCX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и FFGCX
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FFGCX в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.18% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и FFGCX
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и FFGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRIX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -57.23% | -30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -14.64% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.15% | -27.22% | -50.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.15% | -48.43% | -29.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.56% | -1.31% | -79.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.60% | -19.54% | -32.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.83% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и FFGCX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRIX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.15% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 13.76% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 20.46% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 21.53% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 22.54% | +4.63% |