Сравнение PCRIX с DFGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).
PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и DFGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRIX и DFGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.21% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | -0.76% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у DFGEX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям DFGEX по среднегодовой доходности: -2.00% против 3.12% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 21.21%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- -2.00%
DFGEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRIX и DFGEX
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.
Доходность на риск
PCRIX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск
PCRIX
DFGEX
Сравнение PCRIX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRIX | DFGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.33 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.54 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 0.39 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 1.57 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRIX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.33 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.15 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.18 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.29 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PCRIX и DFGEX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и DFGEX
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DFGEX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.11% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и DFGEX
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и DFGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRIX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -42.67% | -45.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.98% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.15% | -32.78% | -45.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.15% | -42.67% | -35.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.59% | -8.94% | -71.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.60% | -9.75% | -41.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.74% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и DFGEX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRIX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 3.88% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 7.98% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 14.20% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 16.22% | +19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 17.69% | +9.49% |