Сравнение PCRIX с DFGEX
PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) are both mutual funds - PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO, while DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, PCRIX returned -2.66%/yr vs 3.81%/yr for DFGEX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PCRIX charges 0.80%/yr vs 0.14%/yr for DFGEX.
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и DFGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у DFGEX с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям DFGEX по среднегодовой доходности: -2.66% против 3.81% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 23.71%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- -9.52%
- 10 лет*
- -2.66%
DFGEX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам PCRIX и DFGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 26.86% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 7.93% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
Correlation
The correlation between PCRIX and DFGEX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between PCRIX and DFGEX shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRIX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск
PCRIX
DFGEX
Сравнение PCRIX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRIX | DFGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.16 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 1.13 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.68 | 3.97 | +13.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRIX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 0.88 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.12 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.22 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.33 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и DFGEX
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и DFGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRIX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -42.67% | -45.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -9.04% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -17.37% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.15% | -32.78% | -45.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.15% | -42.67% | -35.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.68% | -2.42% | -77.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.80% | -9.65% | -42.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.57% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и DFGEX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRIX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 3.45% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 8.64% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 11.68% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 16.27% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 17.71% | +9.48% |
Сравнение комиссий PCRIX и DFGEX
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и DFGEX
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DFGEX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.77% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.00% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
PCRIX and DFGEX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRIX has higher volatility (5.27%) compared to DFGEX (3.45%). In terms of maximum drawdown, PCRIX dropped -88.17% vs DFGEX's -42.67%.
PCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRIX и DFGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор