PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCRIX с DFGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и DFGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и DFGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
21.21%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
-0.76%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у DFGEX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям DFGEX по среднегодовой доходности: -2.00% против 3.12% соответственно.


PCRIX

1 день
0.92%
1 месяц
9.45%
С начала года
21.21%
6 месяцев
25.18%
1 год
28.13%
3 года*
14.86%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
-2.00%

DFGEX

1 день
0.19%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.94%
1 год
4.00%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Сравнение комиссий PCRIX и DFGEX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.


Доходность на риск

PCRIX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCRIXDFGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.33

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.54

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

0.39

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

1.57

+8.14

PCRIX vs. DFGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа DFGEX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и DFGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCRIXDFGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.33

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.15

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.18

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.29

-0.40

Корреляция

Корреляция между PCRIX и DFGEX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и DFGEX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DFGEX в 4.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
4.19%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
4.11%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и DFGEX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и DFGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCRIXDFGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-42.67%

-45.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-10.98%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-32.78%

-45.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-42.67%

-35.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.59%

-8.94%

-71.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-9.75%

-41.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.74%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и DFGEX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCRIXDFGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

3.88%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

7.98%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

14.20%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

16.22%

+19.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

17.69%

+9.49%