PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRIX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с BRCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.21%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 27.94%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям BRCAX по среднегодовой доходности: -2.00% против 8.46% соответственно.

PCRIX

1 день
0.92%
1 месяц
9.45%
С начала года
21.21%
6 месяцев
25.18%
1 год
28.13%
3 года*
14.86%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
-2.00%

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с IWYPCRIX с WFSPX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKX

Сравнение комиссий PCRIX и BRCAX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PCRIX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRIXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.58

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.11

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

4.74

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

15.98

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRIX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа BRCAX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRIXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.58

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.85

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.60

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.16

-0.28

Корреляция

Корреляция между PCRIX и BRCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и BRCAX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BRCAX в 10.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и BRCAX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRIXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-60.98%

-27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-9.22%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-20.66%

-57.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-38.44%

-39.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.59%

-0.12%

-80.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-28.81%

-22.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.74%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и BRCAX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеют волатильность 7.29% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRIXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.20%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

14.88%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

17.16%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

15.64%

+20.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

14.27%

+12.91%