Сравнение PCRIX с BICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX).
PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и BICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRIX и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.42% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 20.39% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCRIX показывает доходность 21.42%, а BICSX немного ниже – 20.39%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям BICSX по среднегодовой доходности: -1.99% против 10.49% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -1.99%
BICSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRIX и BICSX
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.
Доходность на риск
PCRIX vs. BICSX — Ранг доходности на риск
PCRIX
BICSX
Сравнение PCRIX c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRIX | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.59 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 3.28 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 4.05 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 20.56 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRIX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.59 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.90 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.70 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.28 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PCRIX и BICSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и BICSX
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности BICSX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.18% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.57% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и BICSX
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и BICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRIX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -51.59% | -36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.53% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.15% | -22.35% | -55.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.15% | -35.82% | -42.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.56% | -0.40% | -80.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.60% | -20.75% | -30.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.07% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и BICSX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRIX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 4.51% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 12.49% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 16.33% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 15.83% | +19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 15.12% | +12.05% |