PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRB с VCRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRB с VCRB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) and VCRB (Vanguard Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, PCRB returned 4.53% vs 5.07% for VCRB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PCRB charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VCRB.

Доходность

Сравнение доходности PCRB и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRB показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 0.58%.

PCRB

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.43%
1 год
4.53%
3 года*
4.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRB и VCRB

2026 (YTD)202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		-0.32%7.21%1.91%0.40%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.58%7.56%2.21%0.65%

Correlation

The correlation between PCRB and VCRB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.94

The correlation between PCRB and VCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCRB и VCRB

Секторы
PCRB
VCRB

Коммуникационные услуги

11.8%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

PCRB
11.8%
VCRB

-

Здравоохранение

PCRB
0.4%
VCRB

-

Финансовые услуги

PCRB
0.3%
VCRB

-

Потребительский защитный сектор

PCRB
0.1%
VCRB

-

Сырьевые материалы

PCRB

-

VCRB

-

Потребительский циклический сектор

PCRB

-

VCRB

-

Энергетика

PCRB

-

VCRB
0.0%

Промышленность

PCRB

-

VCRB

-

Недвижимость

PCRB

-

VCRB
0.0%

Технологии

PCRB

-

VCRB
0.1%

Коммунальные услуги

PCRB

-

VCRB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Core Bond ETF -

Vanguard Core Bond ETF

Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с BGRNPCRB с PPEMPCRB с IBTOPCRB с PPIEPCRB с FIGBPCRB с PBDCPCRB с IBTM
Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с BONDVCRB с UITB

Доходность на риск

PCRB vs. VCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRB c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRBVCRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.40

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.07

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.93

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

5.77

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRB vs. VCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRB на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCRB равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRB и VCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRBVCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.94

-0.35

Просадки

Сравнение просадок PCRB и VCRB

Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и VCRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRBVCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-4.59%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.63%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.28%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-1.16%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.88%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRB и VCRB

Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что PCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRBVCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.17%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.61%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.69%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

4.74%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

4.74%

+0.89%

Сравнение комиссий PCRB и VCRB

PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRB и VCRB

Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности VCRB в 4.60%

ПозицияTTM202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.79%4.30%4.38%3.65%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.60%4.55%4.22%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PCRB and VCRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCRB has higher volatility (1.32%) compared to VCRB (1.17%). In terms of maximum drawdown, PCRB dropped -7.20% vs VCRB's -4.59%.

On 1-year performance, VCRB leads with 5.07% vs 4.53% for PCRB. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCRB has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VCRB has performed better with a 5.07% return vs 4.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.

PCRB has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 4.60% for VCRB.

They also come from different issuers: Putnam and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for PCRB and 0.10% for VCRB.

VCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRB и VCRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор