PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRB с PPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRB с PPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE).

PCRB и PPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRB и PPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRB и PPIE

2026 (YTD)202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.24%7.21%1.91%2.41%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		0.62%32.77%7.67%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, PCRB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у PPIE с доходностью 0.62%.

PCRB

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.30%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPIE

1 день
1.92%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.45%
1 год
23.64%
3 года*
16.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Core Bond ETF -

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC
Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с CILPPIE с PPEMPPIE с DWMFPPIE с PEMXPPIE с PVALPPIE с PBDCPPIE с PHYD

Сравнение комиссий PCRB и PPIE

PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPIE в 0.49%.

PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -

Доходность на риск

PCRB vs. PPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRB c PPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRBPPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.87

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.95

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

7.51

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRB vs. PPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRB на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPIE равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRB и PPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRBPPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.05

-0.40

Корреляция

Корреляция между PCRB и PPIE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRB и PPIE

Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности PPIE в 12.98%

TTM202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.90%4.30%4.38%3.65%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.98%8.40%5.12%3.30%

Просадки

Сравнение просадок PCRB и PPIE

Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки PPIE в -13.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и PPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRBPPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-13.55%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-12.00%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-7.14%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.49%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.12%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRB и PPIE

Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.53%, в то время как у Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRBPPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

7.61%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

11.61%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

17.88%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

14.71%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

14.71%

-9.01%