PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRB с BGRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRB с BGRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN).

PCRB и BGRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRB и BGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRB и BGRN

2026 (YTD)202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.24%7.21%1.91%2.41%
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		-0.35%7.27%2.77%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, PCRB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у BGRN с доходностью -0.35%.

PCRB

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.30%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGRN

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.44%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Core Bond ETF -

iShares USD Green Bond ETF

Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSECPCRB с PBDC
Часто сравнивают с BGRN:
BGRN с GRNBBGRN с VCEBBGRN с STIPBGRN с BNDXBGRN с AAPLBGRN с BNDBGRN с HYG

Сравнение комиссий PCRB и BGRN

PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BGRN в 0.20%.

PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
BGRN
iShares USD Green Bond ETF

Доходность на риск

PCRB vs. BGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRB c BGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRBBGRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.80

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.01

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

6.94

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRB vs. BGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRB на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGRN равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRB и BGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRBBGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.26

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.21

Корреляция

Корреляция между PCRB и BGRN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRB и BGRN

Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности BGRN в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.90%4.30%4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		4.27%4.21%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%

Просадки

Сравнение просадок PCRB и BGRN

Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки BGRN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и BGRN.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRBBGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-19.16%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.23%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.61%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-5.90%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.65%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRB и BGRN

Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с iShares USD Green Bond ETF (BGRN) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что PCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRBBGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.45%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.04%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

3.53%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

5.46%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

5.03%

+0.67%