Сравнение PCRB с IBTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO).
PCRB и IBTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRB и IBTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRB и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.33% | 7.21% | 1.91% | 4.07% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.02% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.02%.
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRB и IBTO
PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.
Доходность на риск
PCRB vs. IBTO — Ранг доходности на риск
PCRB
IBTO
Сравнение PCRB c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRB | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.80 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.19 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.46 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 3.82 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRB | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.80 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PCRB и IBTO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и IBTO
Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности IBTO в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.10% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок PCRB и IBTO
Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и IBTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRB | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -8.36% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -3.08% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.09% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -2.37% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.18% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и IBTO
Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.56%, в то время как у iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRB | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.75% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 3.01% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 5.19% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 6.74% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 6.74% | -1.03% |