PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRB с PPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRB с PPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) and PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) are both exchange-traded funds - PCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Putnam, while PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. PCRB is actively managed, while PPEM is passively managed. Over the past 3 years, PCRB returned 4.09%/yr vs 25.58%/yr for PPEM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PCRB charges 0.35%/yr vs 0.61%/yr for PPEM.

Доходность

Сравнение доходности PCRB и PPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRB показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PPEM с доходностью 31.67%.

PCRB

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.43%
1 год
4.53%
3 года*
4.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPEM

1 день
-0.03%
1 месяц
9.45%
С начала года
31.67%
6 месяцев
34.19%
1 год
59.91%
3 года*
25.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRB и PPEM

2026 (YTD)202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		-0.32%7.21%1.91%2.41%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		31.67%35.39%7.50%0.11%

Correlation

The correlation between PCRB and PPEM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.17

Сравнение распределения секторов PCRB и PPEM

Секторы
PCRB
PPEM

Коммуникационные услуги

11.8%
6.9%

Здравоохранение

0.4%
2.6%

Финансовые услуги

0.3%
16.0%

Потребительский защитный сектор

0.1%
1.0%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

5.9%

Энергетика

-

1.6%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

50.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Коммуникационные услуги

PCRB
11.8%
PPEM
6.9%

Здравоохранение

PCRB
0.4%
PPEM
2.6%

Финансовые услуги

PCRB
0.3%
PPEM
16.0%

Потребительский защитный сектор

PCRB
0.1%
PPEM
1.0%

Сырьевые материалы

PCRB

-

PPEM
3.8%

Потребительский циклический сектор

PCRB

-

PPEM
5.9%

Энергетика

PCRB

-

PPEM
1.6%

Промышленность

PCRB

-

PPEM
4.6%

Недвижимость

PCRB

-

PPEM
1.6%

Технологии

PCRB

-

PPEM
50.2%

Коммунальные услуги

PCRB

-

PPEM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Core Bond ETF -

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с BGRNPCRB с IBTOPCRB с PPIEPCRB с FIGBPCRB с PBDCPCRB с IBTMPCRB с FSEC
Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с PPIEPPEM с IEMGPPEM с PHYDPPEM с EMSFPPEM с STXE

Доходность на риск

PCRB vs. PPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRB c PPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRBPPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.83

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.70

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.94

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

15.82

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRB vs. PPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRB на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа PPEM равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRB и PPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRBPPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.83

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.17

-0.58

Просадки

Сравнение просадок PCRB и PPEM

Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки PPEM в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и PPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRBPPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-18.44%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-15.28%

+12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-18.44%

+12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.95%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-4.21%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.80%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRB и PPEM

Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.32%, в то время как у Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRBPPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

9.04%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

18.75%

-16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

21.26%

-17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

18.31%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

18.31%

-12.68%

Сравнение комиссий PCRB и PPEM

PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPEM в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRB и PPEM

Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что меньше доходности PPEM в 49.14%

ПозицияTTM202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.79%4.30%4.38%3.65%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		49.14%6.05%3.27%1.94%

Часто задаваемые вопросы

PCRB and PPEM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPEM has higher volatility (9.04%) compared to PCRB (1.32%). In terms of maximum drawdown, PCRB dropped -7.20% vs PPEM's -18.44%.

On 3-year performance, PPEM leads with 25.58% vs 4.09% for PCRB. On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PCRB has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPEM has performed better with a 25.58% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.

PPEM has the higher dividend yield at 49.14%, compared with 9.79% for PCRB.

PCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while PPEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.35% for PCRB and 0.61% for PPEM.

PPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRB и PPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор