PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRB с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRB с PBDC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).

PCRB и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRB и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRB и PBDC

2026 (YTD)202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.33%7.21%1.91%2.41%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.87%-1.77%19.43%22.90%

Доходность по периодам

С начала года, PCRB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.87%.

PCRB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.65%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBDC

1 день
2.38%
1 месяц
2.99%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-12.07%
3 года*
9.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Core Bond ETF -

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с COWZPBDC с QQQIPBDC с FSRNX

Сравнение комиссий PCRB и PBDC

PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.

PBDC
Putnam BDC Income ETF
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -

Доходность на риск

PCRB vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRB c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRBPBDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.56

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

-0.66

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.92

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.61

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

-1.29

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRB vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRB на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRB и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRBPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.56

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.78

-0.13

Корреляция

Корреляция между PCRB и PBDC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRB и PBDC

Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности PBDC в 11.69%

TTM2025202420232022
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.42%4.30%4.38%3.65%0.00%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%

Просадки

Сравнение просадок PCRB и PBDC

Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и PBDC.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRBPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-20.47%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-20.15%

+17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-17.32%

+15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-4.13%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

9.47%

-8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRB и PBDC

Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.56%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRBPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

6.16%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

14.25%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

21.62%

-17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

16.73%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

16.73%

-11.02%