Сравнение PCRB с PBDC
PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - PCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Putnam, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, PCRB returned 4.11%/yr vs 7.11%/yr for PBDC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PCRB charges 0.35%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности PCRB и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRB показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.42%.
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCRB и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 2.40% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 23.70% |
Correlation
The correlation between PCRB and PBDC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRB vs. PBDC — Ранг доходности на риск
PCRB
PBDC
Сравнение PCRB c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRB | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.56 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | -0.98 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRB и PBDC
Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRB | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -20.47% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -20.15% | +17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | -20.47% | +14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -18.74% | +16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -4.83% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 11.58% | -10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и PBDC
Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.24%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRB | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 5.50% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 15.43% | -12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 18.66% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 17.05% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 17.05% | -11.43% |
Сравнение комиссий PCRB и PBDC
PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и PBDC
Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности PBDC в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCRB and PBDC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.50%) compared to PCRB (1.24%). In terms of maximum drawdown, PCRB dropped -7.20% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, PBDC leads with 7.11% vs 4.11% for PCRB. On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PCRB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 7.11% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 9.42% for PCRB.
PCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while PBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Putnam and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for PCRB and 13.49% for PBDC.
PCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRB и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор