Сравнение PCRB с FIGB
PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) and FIGB (Fidelity Investment Grade Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PCRB charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for FIGB.
Доходность
Сравнение доходности PCRB и FIGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCRB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCRB и FIGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 2.40% |
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 0.18% | 6.95% | 1.51% | 2.84% |
Correlation
The correlation between PCRB and FIGB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between PCRB and FIGB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRB vs. FIGB — Ранг доходности на риск
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIGB
Сравнение PCRB c FIGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRB | FIGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRB и FIGB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRB | FIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.08% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.56% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.81% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и FIGB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRB | FIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.29% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.13% | — |
Сравнение комиссий PCRB и FIGB
PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FIGB в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и FIGB
PCRB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 4.11% | 4.15% | 4.28% | 3.79% | 2.44% | 1.10% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCRB and FIGB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for FIGB.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 4.11% for FIGB.
They also come from different issuers: Putnam and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for PCRB and 0.36% for FIGB.
Подберите оптимальное распределение для PCRB и FIGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор