Сравнение PCRB с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
PCRB и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRB и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRB и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.24% | 7.21% | 1.91% | 2.41% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
PCRB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRB и JPIE
PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
PCRB vs. JPIE — Ранг доходности на риск
PCRB
JPIE
Сравнение PCRB c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRB | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.74 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 3.66 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.69 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.41 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 18.78 | -13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.74 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.95 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PCRB и JPIE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и JPIE
Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.90% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок PCRB и JPIE
Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -9.96% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -1.72% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.53% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -2.17% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.31% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и JPIE
Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 0.87% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.09% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 2.11% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 3.57% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 3.57% | +2.13% |