Сравнение PCRB с GBF
PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) and GBF (iShares Government/Credit Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. PCRB is actively managed, while GBF is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PCRB charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for GBF.
Доходность
Сравнение доходности PCRB и GBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCRB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 0.12%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение доходности по годам PCRB и GBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 2.40% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.12% | 6.41% | 0.99% | 1.98% |
Correlation
The correlation between PCRB and GBF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between PCRB and GBF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRB vs. GBF — Ранг доходности на риск
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBF
Сравнение PCRB c GBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRB | GBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRB и GBF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRB | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.67% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.93% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.68% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и GBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRB | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.69% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.93% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.27% | — |
Сравнение комиссий PCRB и GBF
PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GBF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и GBF
PCRB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.79% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCRB and GBF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 3.79% for GBF.
They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.35% for PCRB and 0.20% for GBF.
Подберите оптимальное распределение для PCRB и GBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор