Сравнение PCRB с BAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB).
PCRB и BAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRB и BAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRB и BAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.33% | 7.21% | 1.91% | 7.16% |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.19% | 6.15% | 3.01% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у BAMB с доходностью -0.19%.
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRB и BAMB
PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BAMB в 1.09%.
Доходность на риск
PCRB vs. BAMB — Ранг доходности на риск
PCRB
BAMB
Сравнение PCRB c BAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRB | BAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.73 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.10 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.25 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 3.60 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRB | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.73 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.17 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между PCRB и BAMB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и BAMB
Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности BAMB в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.86% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок PCRB и BAMB
Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что больше максимальной просадки BAMB в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и BAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRB | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -4.48% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.75% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.86% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.93% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.96% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и BAMB
Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) имеют волатильность 1.56% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRB | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.51% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.68% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.43% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 4.09% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 4.09% | +1.62% |