PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCN с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCN с JMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PCN и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCN и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-4.21%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.29%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции PCN превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 3.93% соответственно.

PCN

1 день
3.48%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-6.22%
1 год
-3.05%
3 года*
8.96%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.27%

JMSIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий PCN и JMSIX

PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

PCN vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCNJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

2.15

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

3.84

-3.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.54

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.47

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

13.30

-13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCN vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCNJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.15

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.76

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

1.02

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.76

-0.37

Корреляция

Корреляция между PCN и JMSIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и JMSIX

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности JMSIX в 5.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.34%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.53%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCN и JMSIX

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCNJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-18.40%

-42.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-1.64%

-12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-11.39%

-22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-18.40%

-31.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-1.39%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-2.60%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

0.43%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и JMSIX

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCNJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

0.77%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

1.67%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

2.59%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

3.70%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

3.85%

+18.12%