Сравнение PCMM с XTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN).
PCMM и XTEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMM и XTEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMM и XTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.82% | 6.30% | 0.50% |
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.18% | 7.37% | -3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у XTEN с доходностью -0.18%.
PCMM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTEN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMM и XTEN
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XTEN в 0.08%.
Доходность на риск
PCMM vs. XTEN — Ранг доходности на риск
PCMM
XTEN
Сравнение PCMM c XTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | XTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.46 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.49 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 1.20 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | XTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.17 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между PCMM и XTEN составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и XTEN
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности XTEN в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.81% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.25% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и XTEN
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки XTEN в -13.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и XTEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMM | XTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -13.86% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -5.27% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -3.16% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -4.06% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.17% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и XTEN
Текущая волатильность для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) составляет 1.45%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что PCMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMM | XTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.54% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 4.29% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 7.14% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 9.69% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 9.69% | -4.59% |