Сравнение PCMM с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
PCMM и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMM и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMM и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.92% | 6.30% | 0.50% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.59% | 4.41% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.59%.
PCMM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMM и XONE
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Доходность на риск
PCMM vs. XONE — Ранг доходности на риск
PCMM
XONE
Сравнение PCMM c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 6.42 | -5.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 13.79 | -12.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 3.08 | -1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 19.78 | -19.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 88.34 | -84.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 6.42 | -5.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 4.95 | -4.08 |
Корреляция
Корреляция между PCMM и XONE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и XONE
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности XONE в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.83% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.20% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и XONE
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMM | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -0.40% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -0.20% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | 0.00% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.05% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.04% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и XONE
BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PCMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMM | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.21% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 0.34% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 0.61% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 0.87% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 0.87% | +4.24% |