Сравнение PCMM с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
PCMM и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMM и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMM и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.92% | 6.30% | 0.50% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.51% | 13.98% | -0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью -0.51%.
PCMM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMM и XEMD
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
PCMM vs. XEMD — Ранг доходности на риск
PCMM
XEMD
Сравнение PCMM c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.88 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.64 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.10 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 13.23 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.88 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PCMM и XEMD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и XEMD
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности XEMD в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.83% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.10% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и XEMD
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMM | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -10.01% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -3.52% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.72% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.29% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.82% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и XEMD
Текущая волатильность для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) составляет 1.48%, в то время как у BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что PCMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMM | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.43% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 3.40% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 5.81% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 6.94% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 6.94% | -1.83% |