Сравнение PCMM с LDUR
PCMM (BondBloxx Private Credit CLO ETF) and LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) are both exchange-traded funds - PCMM is a CLO fund actively managed by BondBloxx, while LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, PCMM returned 5.57% vs 4.03% for LDUR. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PCMM charges 0.68%/yr vs 0.54%/yr for LDUR.
Доходность
Сравнение доходности PCMM и LDUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у LDUR с доходностью 1.70%.
PCMM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.73%
LDUR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.44%
- Всё время*
- 2.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.31M | $6.90M | $5.31M | |
| $1.98M | $1.37M | $1.74M |
Сравнение доходности по годам PCMM и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 2.87% | 6.30% | 0.37% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 1.70% | 5.76% | 0.60% |
Correlation
The correlation between PCMM and LDUR is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCMM vs. LDUR — Ранг доходности на риск
PCMM
LDUR
Сравнение PCMM c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCMM | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.34 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 20.87 | -11.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCMM и LDUR
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и LDUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCMM | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -8.68% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -0.93% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.84% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.19% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и LDUR
BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PCMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCMM | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.43% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.21% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 1.52% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 2.05% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 2.77% | +2.01% |
Сравнение комиссий PCMM и LDUR
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LDUR в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и LDUR
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности LDUR в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.25% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.36% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCMM and LDUR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCMM has higher volatility (0.76%) compared to LDUR (0.43%). In terms of maximum drawdown, PCMM dropped -4.32% vs LDUR's -8.68%.
On 1-year performance, PCMM leads with 5.57% vs 4.03% for LDUR. On fees, LDUR is cheaper at 0.54% per year. On volatility, LDUR has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCMM has performed better with a 5.57% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDUR is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.68% for PCMM.
PCMM has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 4.25% for LDUR.
PCMM is categorized as CLO, while LDUR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: BondBloxx and PIMCO. Their fees differ too: 0.68% for PCMM and 0.54% for LDUR.
LDUR currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCMM и LDUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор