PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCMM с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCMM с JAAA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

PCMM и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PCMM и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCMM и JAAA

2026 (YTD)20252024
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		-0.92%6.30%0.50%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, PCMM показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

PCMM

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.12%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.05%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Private Credit CLO ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с PCMM:
PCMM с JPIEPCMM с BKLNPCMM с CLOZPCMM с GPIQPCMM с CEFSPCMM с CGDVPCMM с EFC
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий PCMM и JAAA

PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

PCMM vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCMM
Ранг доходности на риск PCMM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCMM c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCMMJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.80

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

3.60

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.91

-0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

3.54

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

24.70

-20.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCMM vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCMM на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCMM и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCMMJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.80

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

2.70

-1.83

Корреляция

Корреляция между PCMM и JAAA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCMM и JAAA

Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности JAAA в 5.62%

TTM202520242023202220212020
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		6.83%7.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.62%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок PCMM и JAAA

Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

PCMMJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.32%

-2.64%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-1.46%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.03%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-0.26%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.21%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PCMM и JAAA

BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PCMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCMMJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.41%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

0.68%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

1.81%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

1.69%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

1.67%

+3.44%