Сравнение PCMM с HYSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).
PCMM и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMM и HYSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMM и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.82% | 6.30% | 0.50% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | -1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у HYSA с доходностью -0.51%.
PCMM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMM и HYSA
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HYSA в 0.55%.
Доходность на риск
PCMM vs. HYSA — Ранг доходности на риск
PCMM
HYSA
Сравнение PCMM c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.01 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.51 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.54 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 6.57 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.01 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.33 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PCMM и HYSA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и HYSA
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности HYSA в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.81% | 7.02% | 0.00% | 0.00% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и HYSA
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и HYSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMM | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -4.90% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -3.81% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.69% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.69% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.94% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и HYSA
Текущая волатильность для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) составляет 1.45%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что PCMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMM | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.17% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 3.56% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 6.02% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 6.17% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 6.17% | -1.07% |