Сравнение PCMM с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
PCMM и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMM и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMM и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.82% | 6.30% | 0.50% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | -1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью -0.49%.
PCMM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMM и FALN
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Доходность на риск
PCMM vs. FALN — Ранг доходности на риск
PCMM
FALN
Сравнение PCMM c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.98 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.40 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.25 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 5.37 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.98 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.72 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PCMM и FALN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и FALN
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности FALN в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.81% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и FALN
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMM | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -29.22% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -5.57% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -2.28% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -3.37% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.29% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и FALN
Текущая волатильность для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) составляет 1.45%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что PCMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMM | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.82% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 3.57% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 6.92% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 7.28% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 9.01% | -3.91% |