Сравнение PCLPX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLPX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLPX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 29.58% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLPX имеют среднегодовую доходность 12.63%, а акции PSLDX немного впереди с 12.72%.
PCLPX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 12.63%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLPX и PSLDX
PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PCLPX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PCLPX
PSLDX
Сравнение PCLPX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLPX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.28 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.55 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.37 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 1.11 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLPX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.28 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.12 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PCLPX и PSLDX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLPX и PSLDX
Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.43% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PCLPX и PSLDX
Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLPX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -55.25% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -19.25% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -49.32% | +27.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | -49.32% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -15.88% | +14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -10.70% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 6.38% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLPX и PSLDX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLPX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 8.39% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 14.38% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 24.15% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 22.90% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 21.33% | +19.27% |