PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLPX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и PISIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции PISIX по среднегодовой доходности: 12.63% против 11.52% соответственно.


PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PCLPX и PISIX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.


Доходность на риск

PCLPX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLPXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.75

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.00

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

0.71

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

2.76

+5.48

PCLPX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLPXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.75

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.80

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.53

-0.37

Корреляция

Корреляция между PCLPX и PISIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и PISIX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PISIX в 5.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и PISIX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PISIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLPXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-57.47%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.41%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-18.93%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-35.44%

-16.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-9.35%

+8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-7.23%

-17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.48%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и PISIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLPXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

6.44%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

11.37%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.48%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

13.92%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

14.54%

+26.06%