Сравнение PCLPX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLPX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLPX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 29.58% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции PISIX по среднегодовой доходности: 12.63% против 11.52% соответственно.
PCLPX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 12.63%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLPX и PISIX
PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PCLPX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PCLPX
PISIX
Сравнение PCLPX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLPX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.75 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.00 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.71 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 2.76 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLPX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.75 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.80 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.53 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PCLPX и PISIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLPX и PISIX
Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.43% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PCLPX и PISIX
Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLPX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -57.47% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -12.41% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -18.93% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | -35.44% | -16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -9.35% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -7.23% | -17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.48% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLPX и PISIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLPX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 6.44% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 11.37% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 16.48% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 13.92% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 14.54% | +26.06% |