PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с PCRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с PCRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и PCRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и PCRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.35%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у PCRPX с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции PCRPX по среднегодовой доходности: 12.63% против 9.25% соответственно.

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

PCRPX

1 день
0.17%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.35%
6 месяцев
24.29%
1 год
28.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIX
Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с FIFGXPCRPX с DCMSXPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с BRCAX

Сравнение комиссий PCLPX и PCRPX

И PCLPX, и PCRPX имеют комиссию равную 0.92%.

PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PCLPX vs. PCRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c PCRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXPCRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.71

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.21

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.16

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

9.48

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. PCRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRPX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и PCRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXPCRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.02

+0.13

Корреляция

Корреляция между PCLPX и PCRPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и PCRPX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PCRPX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и PCRPX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки PCRPX в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PCRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXPCRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-72.22%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.44%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-34.54%

+13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-39.15%

-12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-8.33%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-39.75%

+14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.15%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и PCRPX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXPCRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

7.22%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

13.32%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.65%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

19.62%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

17.12%

+23.48%