Сравнение PCLPX с PCRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX).
PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLPX и PCRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLPX и PCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 29.58% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.42% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у PCRIX с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 12.63% против -1.99% соответственно.
PCLPX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 12.63%
PCRIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLPX и PCRIX
PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PCRIX в 0.80%.
Доходность на риск
PCLPX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск
PCLPX
PCRIX
Сравнение PCLPX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLPX | PCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.72 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.21 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.16 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 9.52 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLPX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.23 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.07 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.11 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PCLPX и PCRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLPX и PCRIX
Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PCRIX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.43% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.18% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок PCLPX и PCRIX
Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PCRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLPX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -88.17% | +21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -9.49% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -78.15% | +56.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | -78.15% | +26.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -80.56% | +79.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -51.60% | +26.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.15% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLPX и PCRIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLPX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 7.21% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 13.32% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 16.67% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 35.75% | -16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 27.17% | +13.43% |