PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLPX с PCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и PCRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
21.42%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у PCRIX с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 12.63% против -1.99% соответственно.


PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

PCRIX

1 день
0.17%
1 месяц
8.03%
С начала года
21.42%
6 месяцев
24.33%
1 год
28.26%
3 года*
14.93%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Сравнение комиссий PCLPX и PCRIX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PCRIX в 0.80%.


Доходность на риск

PCLPX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLPXPCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.72

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.21

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.16

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

9.52

-1.27

PCLPX vs. PCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLPXPCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.23

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.07

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.11

+0.27

Корреляция

Корреляция между PCLPX и PCRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и PCRIX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PCRIX в 4.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
4.18%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и PCRIX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PCRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLPXPCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-88.17%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.49%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-78.15%

+56.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-78.15%

+26.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-80.56%

+79.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-51.60%

+26.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.15%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и PCRIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLPXPCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

7.21%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

13.32%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.67%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

35.75%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

27.17%

+13.43%