PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLPX с DCMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCLPX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 10 years, PCLPX returned 11.69%/yr vs 7.72%/yr for DCMSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PCLPX charges 0.92%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 36.90%, что значительно выше, чем у DCMSX с доходностью 30.71%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 11.69% против 7.72% соответственно.

PCLPX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.68%
С начала года
36.90%
6 месяцев
35.89%
1 год
46.36%
3 года*
16.93%
5 лет*
15.85%
10 лет*
11.69%

DCMSX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
30.71%
6 месяцев
29.48%
1 год
42.92%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.32%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLPX и DCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		36.90%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		30.71%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%

Correlation

The correlation between PCLPX and DCMSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2010 г.

0.85

The correlation between PCLPX and DCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с JCRAXPCLPX с PCLIXPCLPX с MCSFXPCLPX с SRUUFPCLPX с RYMEXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с COMBDCMSX с SDCI

Доходность на риск

PCLPX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXDCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.71

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.42

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.95

6.10

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

16.43

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.11

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и DCMSX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и DCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLPXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-60.94%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-7.21%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-11.10%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-27.93%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-32.52%

-19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-3.81%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.65%

-31.79%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.66%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и DCMSX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLPXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.53%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

14.09%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

16.32%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

16.31%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.63%

14.48%

+26.15%

Сравнение комиссий PCLPX и DCMSX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и DCMSX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DCMSX в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.06%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.35%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Часто задаваемые вопросы

PCLPX and DCMSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLPX has higher volatility (6.97%) compared to DCMSX (5.53%). In terms of maximum drawdown, PCLPX dropped -66.98% vs DCMSX's -60.94%.

DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLPX и DCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор