PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с DCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и DCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у DCMSX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 12.63% против 8.39% соответственно.

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI

Сравнение комиссий PCLPX и DCMSX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

PCLPX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXDCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.01

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.61

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.66

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

10.31

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.09

+0.06

Корреляция

Корреляция между PCLPX и DCMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и DCMSX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DCMSX в 8.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и DCMSX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и DCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-60.94%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.24%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-27.93%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-32.52%

-19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.73%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-32.12%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.28%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и DCMSX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

6.52%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

13.15%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.46%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

16.17%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

14.44%

+26.16%