PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с CRSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с CRSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и CRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и CRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		22.33%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у CRSOX с доходностью 22.33%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции CRSOX по среднегодовой доходности: 12.63% против 8.14% соответственно.

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

CRSOX

1 день
0.10%
1 месяц
8.23%
С начала года
22.33%
6 месяцев
28.46%
1 год
29.33%
3 года*
12.81%
5 лет*
13.60%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с FFGAXPCLPX с DBCMXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с FFGIXPCLPX с MCSFX
Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с DJPCRSOX с ATMPCRSOX с PCRIXCRSOX с IAUCRSOX с XMECRSOX с BRCYX

Сравнение комиссий PCLPX и CRSOX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CRSOX в 0.81%.

PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Доходность на риск

PCLPX vs. CRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c CRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXCRSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.80

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.32

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.32

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

9.08

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. CRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRSOX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и CRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXCRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.86

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.57

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.07

+0.08

Корреляция

Корреляция между PCLPX и CRSOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и CRSOX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности CRSOX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.54%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и CRSOX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и CRSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXCRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-74.26%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.14%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-25.50%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-31.89%

-19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-31.08%

+30.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-45.28%

+20.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.33%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и CRSOX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXCRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

6.90%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

13.27%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.51%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

15.92%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

14.28%

+26.32%