PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSOX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSOX с PCLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) and PCLIX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, CRSOX returned 7.38%/yr vs 12.24%/yr for PCLIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CRSOX charges 0.81%/yr vs 0.98%/yr for PCLIX.

Доходность

Сравнение доходности CRSOX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSOX показывает доходность 27.02%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 36.81%. За последние 10 лет акции CRSOX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 7.38% против 12.24% соответственно.

CRSOX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.64%
С начала года
27.02%
6 месяцев
26.55%
1 год
39.05%
3 года*
16.16%
5 лет*
12.10%
10 лет*
7.38%

PCLIX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.72%
С начала года
36.81%
6 месяцев
35.82%
1 год
46.35%
3 года*
18.54%
5 лет*
16.85%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSOX и PCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		27.02%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		36.81%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Correlation

The correlation between CRSOX and PCLIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.86

The correlation between CRSOX and PCLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с CSAIXCRSOX с DJPCRSOX с PCRIXCRSOX с CIKCRSOX с ATMPCRSOX с CCRSX
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с BCDPCLIX с FGKFXPCLIX с XLEPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX

Доходность на риск

CRSOX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSOX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSOXPCLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.47

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.11

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

7.01

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

17.91

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSOX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSOX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSOX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSOXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.18

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CRSOX и PCLIX

Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и PCLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSOXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-66.60%

-7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.84%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-12.30%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-21.59%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-51.78%

+19.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-4.70%

-23.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.15%

-24.15%

-21.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.67%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSOX и PCLIX

Текущая волатильность для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) составляет 5.30%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSOXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.97%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

16.87%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

19.49%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

19.41%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

40.55%

-26.22%

Сравнение комиссий CRSOX и PCLIX

CRSOX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSOX и PCLIX

Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности PCLIX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.30%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%0.00%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.37%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Часто задаваемые вопросы

CRSOX and PCLIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLIX has higher volatility (6.97%) compared to CRSOX (5.30%). In terms of maximum drawdown, CRSOX dropped -74.26% vs PCLIX's -66.60%.

PCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSOX и PCLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор