PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSOX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSOX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSOX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSOX и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		22.33%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, CRSOX показывает доходность 22.33%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции CRSOX уступали акциям BRCYX по среднегодовой доходности: 8.14% против 8.74% соответственно.

CRSOX

1 день
0.10%
1 месяц
8.23%
С начала года
22.33%
6 месяцев
28.46%
1 год
29.33%
3 года*
12.81%
5 лет*
13.60%
10 лет*
8.14%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с DJPCRSOX с ATMPCRSOX с PCRIXCRSOX с IAUCRSOX с XMECRSOX с CSAIX
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с FFGTXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с MCSFXBRCYX с VCMDX

Сравнение комиссий CRSOX и BRCYX

CRSOX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Доходность на риск

CRSOX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSOX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSOXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.57

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.10

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

4.84

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

16.14

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSOX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSOX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCYX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSOX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSOXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.57

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.18

-0.11

Корреляция

Корреляция между CRSOX и BRCYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSOX и BRCYX

Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.54%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок CRSOX и BRCYX

Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSOXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-60.05%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-9.10%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-20.42%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-38.09%

+6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.08%

0.00%

-31.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.28%

-27.49%

-17.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.73%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSOX и BRCYX

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеют волатильность 6.90% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSOXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.95%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

14.76%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

17.02%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.62%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

14.21%

+0.07%