PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSO...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US22544R3057

CUSIP

22544R305

Эмитент

Credit Suisse (New York, NY)

Дата выпуска

29 дек. 2004 г.

Категория

Commodities

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия CRSOX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CRSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CRSOX с AQMIX
Популярные сравнения:
CRSOX с AQMIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.21%
414.36%
CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund показал доход в 5.23% с начала года и 9.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund составила 2.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.82%.


CRSOX

С начала года

5.23%

1 месяц

6.12%

6 месяцев

10.13%

1 год

9.97%

5 лет

9.65%

10 лет

2.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.73%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

11.76%

1 год

24.74%

5 лет

13.51%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRSOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.50%-1.53%3.59%2.57%1.82%-1.70%-3.91%-0.14%4.86%-1.95%0.40%0.91%5.21%
2023-0.68%-4.68%-0.20%-0.85%-5.91%3.51%6.13%-0.92%-1.39%0.48%-1.76%-2.42%-8.88%
20228.58%6.00%9.09%3.72%1.62%-10.50%4.51%-0.00%-7.78%1.46%2.93%-2.38%16.40%
20212.18%6.41%-1.81%7.98%3.03%2.21%1.98%-0.18%4.24%2.51%-6.28%4.22%28.99%
2020-7.11%-5.10%-11.59%-0.83%3.91%2.42%6.04%6.44%-2.56%0.72%3.55%4.81%-1.13%
20195.47%1.08%-0.28%-0.65%-3.46%2.76%-0.88%-2.43%1.06%2.02%-2.42%4.97%7.01%
20181.79%-1.76%-0.60%2.41%1.76%-3.80%-2.01%-1.84%1.71%-2.26%-1.05%-6.29%-11.65%
20170.39%0.39%-2.54%-1.41%-1.63%-0.21%2.28%0.41%-0.20%2.02%-0.40%2.76%1.75%
2016-1.33%-1.57%3.65%8.15%-0.20%4.49%-4.88%-1.85%3.35%-0.61%1.22%2.01%12.42%
2015-3.49%2.59%-5.04%5.31%-2.86%1.73%-10.54%-0.95%-3.45%-0.20%-7.17%-3.22%-24.96%
2014-0.69%6.27%0.52%2.48%-2.80%0.79%-4.55%-1.09%-6.19%-0.88%-3.99%-7.40%-16.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CRSOX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CRSOX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRSOX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.991.98
Коэффициент Сортино CRSOX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.462.64
Коэффициент Омега CRSOX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.36
Коэффициент Кальмара CRSOX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.223.00
Коэффициент Мартина CRSOX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.0912.30
CRSOX
^GSPC

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.99
1.98
CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.77$0.77$0.75$4.15$10.01$0.04$0.34$0.29$0.83

Дивидендный доход

3.22%3.39%3.38%16.50%39.76%0.13%1.23%1.12%2.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.14$0.77
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.00$0.17$0.75
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$0.14$0.00$2.24$4.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.01$10.01
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.29
2017$0.83$0.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-45.41%
-0.29%
CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund показал максимальную просадку в 90.00%, зарегистрированную 3 июл. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund составляет 45.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90%7 июл. 2008 г.10083 июл. 2012 г.
-15.17%12 мая 2006 г.993 окт. 2006 г.24120 сент. 2007 г.340
-11.35%17 мар. 2005 г.4519 мая 2005 г.5811 авг. 2005 г.103
-10.96%14 дек. 2005 г.578 мар. 2006 г.2818 апр. 2006 г.85
-10.41%6 мар. 2008 г.1120 мар. 2008 г.4321 мая 2008 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.63%
4.02%
CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab