PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRSOX с AQMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSOX с AQMIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

CRSOX управляется Credit Suisse (New York, NY). Фонд был запущен 29 дек. 2004 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRSOX или AQMIX.

Корреляция

Корреляция между CRSOX и AQMIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRSOX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRSOX:

0.38

AQMIX:

-0.05

Коэф-т Сортино

CRSOX:

0.59

AQMIX:

0.09

Коэф-т Омега

CRSOX:

1.08

AQMIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

CRSOX:

0.10

AQMIX:

0.01

Коэф-т Мартина

CRSOX:

0.86

AQMIX:

0.03

Индекс Язвы

CRSOX:

5.67%

AQMIX:

5.73%

Дневная вол-ть

CRSOX:

13.11%

AQMIX:

10.62%

Макс. просадка

CRSOX:

-90.00%

AQMIX:

-27.99%

Текущая просадка

CRSOX:

-45.07%

AQMIX:

-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, CRSOX показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у AQMIX с доходностью 1.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRSOX имеют среднегодовую доходность 2.05%, а акции AQMIX немного отстают с 2.01%.

CRSOX

С начала года

5.88%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

7.08%

1 год

4.94%

5 лет

13.82%

10 лет

2.05%

AQMIX

С начала года

1.87%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

5.65%

1 год

-0.51%

5 лет

7.67%

10 лет

2.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRSOX и AQMIX

CRSOX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRSOX и AQMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSOX
Ранг риск-скорректированной доходности CRSOX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQMIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRSOX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRSOX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа AQMIX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSOX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSOX и AQMIX

Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности AQMIX в 3.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		3.04%3.39%3.38%16.50%39.76%0.13%1.23%1.12%2.75%0.00%0.00%0.00%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		3.76%3.83%8.41%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%4.49%4.50%

Просадки

Сравнение просадок CRSOX и AQMIX

Максимальная просадка CRSOX за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки AQMIX в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и AQMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRSOX и AQMIX

Загрузка...