PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSOX с CSAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSOX с CSAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) and CSAIX (Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund) are both mutual funds - CRSOX is a Commodities fund managed by Credit Suisse, while CSAIX is a Systematic Trend fund managed by Credit Suisse. Over the past 10 years, CRSOX returned 7.38%/yr vs 0.60%/yr for CSAIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CRSOX charges 0.81%/yr vs 1.30%/yr for CSAIX.

Доходность

Сравнение доходности CRSOX и CSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSOX показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у CSAIX с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции CRSOX превзошли акции CSAIX по среднегодовой доходности: 7.38% против 0.60% соответственно.

CRSOX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.64%
С начала года
27.02%
6 месяцев
26.55%
1 год
39.05%
3 года*
16.16%
5 лет*
12.10%
10 лет*
7.38%

CSAIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.36%
С начала года
6.10%
6 месяцев
8.73%
1 год
13.36%
3 года*
-3.32%
5 лет*
0.36%
10 лет*
0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSOX и CSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		27.02%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		6.10%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%

Correlation

The correlation between CRSOX and CSAIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.09

Over the past year, CRSOX and CSAIX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с DJPCRSOX с PCRIXCRSOX с CIKCRSOX с ATMPCRSOX с PCLIXCRSOX с CCRSX
Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с SPYCSAIX с RWSIXCSAIX с CHIAXCSAIX с EVOIX

Доходность на риск

CRSOX vs. CSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSOX c CSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSOXCSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.13

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.48

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

1.68

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

4.66

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSOX vs. CSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSOX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа CSAIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSOX и CSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSOXCSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.13

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.03

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.06

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.25

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CRSOX и CSAIX

Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки CSAIX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и CSAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSOXCSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-28.79%

-45.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.73%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-22.50%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-28.79%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-28.79%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-17.74%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.15%

-9.54%

-35.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.78%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSOX и CSAIX

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSOXCSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.50%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

10.57%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

11.45%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

10.47%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

10.08%

+4.25%

Сравнение комиссий CRSOX и CSAIX

CRSOX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CSAIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSOX и CSAIX

Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности CSAIX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.30%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%0.00%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.82%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%

Часто задаваемые вопросы

CRSOX and CSAIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSOX has higher volatility (5.30%) compared to CSAIX (3.50%). In terms of maximum drawdown, CRSOX dropped -74.26% vs CSAIX's -28.79%.

CRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSOX и CSAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор